3 实验经济学的主要研究领域 传统经济学被认为是一门观察科学而不是实验科学。由于微观经济学的理论很大程度上依赖个体偏好假设,而这些偏好在自然情景中很难观察,这使得V.Smith开始转向实验室,探察这些假设是否正确描述了人的行为。经济学研究一般采用逻辑(数理)演绎和计量统计的方法,通过建立经济模型,进行分析得出结论,但这些模型和结论与现实市场的符合程度如何有待检验。Smith把实验室实验作为检验不同经济学理论效度的工具。实验经济学实质上是采用控制的方式对市场进行研究[8]。 实验经济学有3个主要研究领域:个人经济决策、对笨论和对市场机制的模拟[9]。 在个人经济决策领域,实验经济学侧重于检验那些风险决策的假设。也就是说,实验对象所做决策的回报是带有不确定性的。作为个人决策理论基础的期望效用理论和主观期望效用理论只是经济学家认为的决策过程,并不一定是一般经济参与人的实际决策过程。这个问题首先被实验经济学的先行者们所洞察,并开始用实验来检验。阿莱悖论(Allais Paradox)现象就是其中一个重要的研究发现。经济学家阿莱1953年设计了一个实验:当事人在(a[,1])1.00的概率得到100万元和(a[,2])0.10的概率得到500万元,0.89的概率得到100万元,0.01的概率得到0之间进行选择。又要在(a[,3])0.01的概率得到500万元,0.90的概率得到0和(a[,4])0.11的概率得到500万元,0.89的概率得到0之间进行选择。按照期望效用理论,对于风险厌恶者,选择a[,1]和a[,4]是合乎理性的行为,而对于风险偏好者,选择则会是a[,2]和a[,3]。然而阿莱的实验中却出现了大多数选择a[,1]的人选择了a[,3]的情况,这后来被称之为著名的“阿莱悖论”。 经济学家和心理学家在个人经济决策领域的研究是互相渗透的。心理学家或称行为经济学家D.Kahneman也在此领域做了大量研究[10](见《心理科学进展》2003年第1期文,本文从略)。他的研究同时被心理学家和经济学家广为引用。 当然,心理学和实验经济学在研究方法是有不同之处的。心理学实验中,参加实验的被试一般会得到少量的被试费,每个被试得到的费用是相同的。经济学实验中,被试得到的报酬取决于他们在实验中的决策和行为。心理学实验中,被试经常不知道实验者的真正实验目的,经济学实验中则不然。因此很多经济学家往往对心理学的实验结果打折扣。他们认为实验经济学的结果更符合人的市场经济决策行为。 对策理论也称博弈论,实验经济学家将博弈规则转换为环境和制度,通过观测实验被试的行为来检验、博弈理论均衡预期的正确性。传统的博弈论将参与人看作是内省的、有超强计算能力的人,得出各种纳什均衡的结果。实验经济学的研究表明,对个人互动行为的研究,经典博弈理论对均衡的讨论存在着大量可质疑的地方,经济学理论研究结果远不是最终的结论。实验经济学早期的研究致力于一些博弈模型理论预期的检验,尤其对“囚犯困境”的两难博弈问题进行了研究,后来逐渐涉及讨价还价、协调博弈等各类博弈实验研究。结果发现,许多经典博弈模型的纳什均衡分析与现实结果相矛盾,并通过大量的实验结果的统计分析建立了许多新的更符合观察到的参与人行为的理论模型,而后加以检验。典型的有博弈学习理论的实验研究。 博弈论也是社会心理学的研究范畴。社会心理学认为合作和竞争是人际关系的基本形态,“囚犯困境”被社会心理学家用来研究合作与竞争。经济学家也同样关心竞争与合作的问题。1993年度诺贝尔经济学奖得主之一D.North就认为,对经济制度的研究实质上就是对合作机制的研究[11]。 “公共产品”(public goods)与“免费便搭车”(free rider)的问题是经济学家研究合作与竞争行为的经典问题。下面是实验经济学的关于公共产品问题研究的典型实验设计[12]:四个大学生被试。给他们每人5美元,做一个小组投资游戏。告诉他们,每个人可以选择投资5美元或少于5美元,四个人不经讨论,同时把0至5美元钱放在信封里。每次投资的收益是四个人投资之和,再翻倍,然后平均分配。主试把钱收起来,算出总和,把这个数目翻倍,再平均分给这四个人。每个被试都不知道其他三个人的投资,只有主试知道每个人的投资情况,但被试知道四个人的投资总和。实验记录每个人的投资情况。按照经济理性人假设,每个人都不会投资,都想免费搭其他人的车。因为如果某人投1美元,而另外三人不投,他只能拿回0.5美元,另外三人则白得0.5美元。因此,博弈的结果是每个人都不投资。按照社会心理理论的预测,利他、社会规范或小组认同的作用可能导致每个人都投资5美元。实验结果发现,两种理论的预测都不对,在很多情况下,有人投0美元,有人投5美元,有人投少于5美元的某个数,结果是总投资在8~12美元间。 经济学家期待的最好结果是,每个人投5美元,这样每个人得到10美元。实验证据表明,自愿的投资者不会达到经济学家期待的结果。经济学理论认为可以通过改变制度来尽量接近最佳效果。因此,通过不同的制度设计可以更全面地揭示人的行为。实验恰恰是改变制度的手段。 Smith认为一个经济系统应包括3个方面:环境、制度和行为,实验经济学就是检验和研究参与人的行为,同时认可新制度经济学的基本看法,即强调制度的重要性。因为社会和经济系统的规则能影响参与人的信息、观念和受到的激励,这些会对参与人的决策产生影响。所以参与人在不同的机制下,会做出不同的决策行为。因此,对经济系统中不同制度的探讨同样是实验经济学的重要工作之一。 实验经济学的第三个领域是市场机制的研究。这是V.Smith的主要研究领域。价格形成机制是经济学家关心的问题。市场机制是“看不见的手”,通过一般均衡的实现达到资源的帕累托最优配置。但模拟的计算表明,一般均衡的实现要很长时间(50~100年)。为了改进市场机制,实验经济学家研究各种价格机制向均衡收敛的速度。V.Smith进行了“口头双向拍卖市场实验”,一个重要的结果是“双向叫价市场(double auction markets)”的收敛速度最快。股票交易是最接近双向叫价市场的,也是公认市场效率最高的市场机制。Smith证明了选择性市场机制的重要性,在实验室进行了新的选择性市场设计。 目前,实验经济学的研究集中于市场均衡、博弈均衡以及个人选择理论的验证,不过随着研究领域逐渐扩大,包括了越来越多的经济学范畴。 4 实验经济学和神经心理学 Smith和他的合作者近期又把实验经济学的实验更推进了一步,他们进行了一些经济行为的神经生理机制研究,并把这些研究统称为神经经济学。Smith声称,神经经济学研究脑与经济行为(如个体决策行为,社会交换行为等)的关系。其假设是大脑对不同任务由于进化产生了不同的适应机制。不难看出,这个假设的前提仍是本文前面谈到的“生态理性”概念。神经经济学的研究主要通过脑成像技术和对脑损伤病人的研究,这与神经心理学的方法相仿。 决策行为也受到一些神经科学家的关注,他们研究了特定脑部位比如前额叶损伤的病人的异常行为。我们已经知道,这些病人在计划和协调任务中表现较差,尽管他们在多项心理学测验中表现正常[13]。Bechara等人(1997)研究了这样的病人在不确定情景中的决策[14]。假定先给每个被试2000美元。每个被试每次可以从四副扑克牌(A、B、C、D)中任抽一张。A、B牌每张有50美元的收益,C、D牌每张有100美元收益。但100美元的牌中偶尔也混有一些高额扣罚、被试将损失很大的牌,而50美元的牌中也混有一些扣罚金额很小、被试将损失较小的牌。这些规则必须通过一系列抽单张牌的试误才能知道。好的决策应该是学会去抽50美元的牌,避免抽100美元的牌。到试过60张以后,正常被试已经学会了只从50美元的牌中抽,而脑损伤的被试则继续抽100美元的牌。 50多年前的实验就已经证明动物的行为会受到奖赏驱动。有实验报告老鼠受到训练会跑向有大量奖赏的目标。如果奖赏换成少量的,老鼠就会跑得比只给少量奖赏慢很多。控制组由少量奖赏换成大量的,老鼠跑得比只给大量奖赏快很多。猴子也会对不同的奖赏做出类似老鼠的反应。现在的研究表明,猴子的眼眶-前额叶(orbitofrontal cortex)神经活动使他们能在不同奖赏之间做出区分。假定选择反应是A优先于B,B优先于C,则被试在看A和B时,与A相联的神经活动就强于B。同样比较B、C时,与B相应的神经活动强于C。但B与C相比时的神经活动远强于它与A相比时[7],即B和不同偏好的东西相比时,与之相应的神经活动激活强度是不同的。 这些对动物的研究对了解人类很有意义。Kahneman和Tversky(1979)发现人对损失比对同样数额的收益反应强烈[15]。Meller等人(1997)的研究发现人对赌博结果的情绪反应取决于知觉到结果的价值和可能性以及以前投资的结果。人对投资10元收益为零感觉比对投资90元收益为零要好些。也就是说,人比较不同机会成本的能力是得到情绪回路的神经生理支持的。 Breiter等人用fMRI技术研究人对在不确定情况下金钱收益和损失的期望及经验的反应。他们观察到随着赌博期望值的增加,在基底核、扣带回的活动也增加,也有证据表明,右半球对收益更活跃,而左半球对损失更活跃[16]。 Thut等人(1997)比较了选择任务中,用金钱奖赏给反馈和用"Ok"的口头强化两种方式中脑的活动情况,结果发现,用金钱给奖赏在眼眶-前额叶(orbitofrontal cortex)和其他相关脑区产生显著高的活动[17]。Schultz(2000,2002)的研究也有同样的发现[18,19]。McCabe等人(2001)用fMRI技术研究实验室游戏情景中人的竞争和合作行为,结果发现合作者在前额叶的活动强度比非竞争者大[20]。 以上这些研究被V.Smith称为神经经济学研究,可以说这些研究也是实验经济学研究的一个新方向,在这个领域,实验经济学和神经心理学二者的研究是互相重叠的,因此更有互相借鉴的必要和可能。 5 结语 近年来,实验经济学的研究方法已有很大改进,广泛使用的现代计算机信息系统及其控制技术,使实验过程向信息化、智能化和系统化发展,实验数据的处理能力大大增强,实验经济学的研究范围也不断扩大。许多有影响的大型实验都有专门设计的计算机程序,复杂的行为过程包括经济参与人之间的博弈行为都可以通过计算机系统进行模拟,实验研究工作主要体现在实验设计阶段。Smith的一些重要实验就使用自己开发的软件进行[21]。 目前实验经济学的发展主要呈现以下特点:(1)实验经济学的发展加速了经济学研究和行为科学研究(特别是认知心理学)的相互渗透。(2)实验经济学家试图通过对实验中经济参与人行为过程的观察和分析,构造微观经济理论的动态基础,以弥补主流微观经济学的缺憾。(3)对政策决策的实验研究是实验经济学家关注的一个重要领域,这方面研究的主要代表是加州理工学院经济学和政策实验室、亚利桑那大学实验经济学和政策科学实验室、约克大学实验经济学中心[22]。 如果说实验经济学家Smith荣获2002年度诺贝尔经济学奖,说明实验经济学借鉴、吸收现代心理学的研究思想和成果、进行的经济学实验研究所取得的成就,得到了高度评价和主流经济学的普遍认同,实验经济学的研究促进了现代经济科学的发展,那么Smith获奖还给我们重要的启示是:心理学界也应当关注其他相关学科的研究,了解相关学科的发展,借鉴学习其他学科的研究及其成果来推动心理学的发展。 我国正处于社会转型、经济持续高速增长时期,社会各领域大量的、富有挑战性的理论和现实问题的研究需要多学科的参与,心理学研究应有大视野,不应仅限于本学科领域。 著名经济学家凯恩斯曾经说过,一个好的经济学家必须同时是数学家、历史学家、社会学家和政治家。套用这句话,我们是否可以说:如果你只是一个心理学家的话,就不是一个好的心理学家? 【参考文献】 [1] Roth A.On the early history of experimental economics.Journal of the History of Economic Thought,Fall,1993 [2] Smith V.An experimental study of competitive market behavior,Journal of Political Economy,1962,3:111~137 [3] Smith V.The Two Faces of Adam Smith,Distinguished Guest Lecture.Southern Economic Journal,1998,65:1~19 [4] Smith V.Constuctivist and ecological rationality in economics,2002(待发表) [5] Gigerenzer G.Adaptive Thinking,Oxford University Press, 2000 [6] 朱莉琪,皇甫刚.生态智力――介绍一种新的智力观点.心理科学,2002,25(1):118~119 [7] Gode D,Sunder S,Allocative effiency of markets with zero-intelligence traders: market as a partial substitute for rationality.Journal of Political Economics,1993,101(1): 119~137 [8] Bergstrom T,Vernon Smith's insomnia and the dawn of economics as experimental science,2002 [9] 汪丁丁.经济发展与制度创新.上海人民出版社,1995.162~175 [10] 周国梅,荆其诚.心理学家获2002年诺贝尔经济学奖.心理科学进展,2003,11(1): 1~5 [11] North D.Institutions,institutional change and economic performance.Cambridge University Press,1990 [12] Kagel J,Roth A.The handbook of experimental economics. Princeton University Press,1995. [13] Damasio A,Descartes Error: Emotion.Reason,and the Human Brain.NewYotk: Putnam,1994 [14] Bechara,A,Damasio H,Tranel D and Damascio A,Deciding advantageously before knowing the advantageous Strategy.Science,1997,275:1293~1295 [15] Kahneman D,Tversky A.Prospect theory:An analysis of decisions under risk.Econometrica,1979,47:313~327 [16] Breiter H,Aharon I,Kalneman er al.Functional imaging of neural responses to expectancy and experience of monetary gains and losses.Neuron,2001,30:619~639 [17] Thut G,Schultz W,Roelcke U.et al.Activation of the human brain by monetary reward.NeuroReport,1997,8:1225~1228. [18] Schultz W.Multiple reward signals in the brain.Nature Reviews:Neuroscience,2000,1:199~207 [19] Schultz W.Getting formal with dopamine and reward.Neuron,2002,36:241~263 [20] McCabe K,Houser D,Ryan L,Smith V,and Trouard T.A functional imaging study of cooperation in two-person reciprocal exchange.Proceedings of the National Academy of the Sciences,2001,98:11832~11835 [21] Smith V.Controlling market power and price spikes in electricity networks:demand-side bidding.Nobel Centennial Symposium Nov.4.2001. [22] 叶泽方,方齐云.实验经济学的方法论演进,经济学动态,2002,9:73~76
|
|